宇同学2023-01-21 16:16:38
宇同学①Ri=αi+βiRm+ei这里的市场模型是单因素模型，如果是多因素模型，是不是也是β用来衡量系统性风险，e用来衡量非系统性风险？②这里的市场模型是否可以跟数量线性回归里面的知识点相对应？（比如：在线性回归里面β用来衡量可以被线性包含的误差，e是不能被线性包含的误差）
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Evian, CFA2023-01-24 16:40:26
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
①Beta (β) 用来衡量系统性风险，而剩余分非系统性风险会被不同的因子以及e来衡量
②当然可以，数量方法这门课程是“工具科目”，是为基金经理构建良好的投资组合服务的
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