宇同学2023-01-21 16:06:38
宇同学Ri=αi+βiRm+e,刚才老师说β是用来衡量系统性风险的，e是用来衡量非系统性风险，那么是不是可以这样理解，这个market-model可以用来衡量total-risk？
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Evian, CFA2023-01-24 16:47:58
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
嗯嗯，可以！~
Ri = αi + βiRm + ei
“αi + βiRm”是资产对应系统性风险获得的收益率补偿
“ei”是资产对应非系统性风险获得的收益率补偿
“Ri”是资产对应总风险获得的收益率补偿
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