188****3296回答（1）
Evian, CFA2023-01-09 11:53:35
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
CV表示1单位均值对应的离散程度是多少，对于资产的CV，它越小越好。
Sharpe ratio的来源是投资组合中的CML相关利率，衡量的是总风险（包含系统风险和非系统性风险）与预期收益率的关系。对于资产的夏普比率，它越大越好。
题目需要我们计算CV并比较大小，没有让我们判断CV越小越好。
----------------------
学而时习之，不亦说乎👍【点赞】鼓励自己更加优秀，您的声音是我们前进的源动力，祝您生活与学习愉快!~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片