178****38622023-01-03 16:03:35
178****3862sharpratio的公示分子不是投资组合的收益率Rp减去riskfree吗？为什么这里会变成了均值呢？不应该是超额收益吗？这题里两个公示的mean为什么能一样呢？这道题是不是不严谨？
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Evian, CFA2023-01-04 10:37:03
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
sharpe ratio的公式分子是投资组合的收益率Rp减去risk free
其中投资组合的收益率是一个平均数，例如过去一年所有交易日投资组合的收益率取平均计算出的Rp，用符号表示：E(Rp)，通常情况下这个平均数是算术平均数
CV中的mean指的也是算术平均数
于是sharpe ratio和CV中都有算术平均数
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