Evian, CFA2023-01-03 16:35:53

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，

Fama and French模型是三因子模型，是多因子模型的一种，也是CAPM模型的拓展，虽然不作为考纲要求内容，但在原版书中出现了相关信息。其实在二级权益需要掌握它）。

题目问的是ABC哪一个数据Fama French三因子模型，应该选C，book-to-market value

如下截图（二级权益基础班讲义信息），三个因子分别是红色框内的：
市场因子：Beta mkt x (Rmkt-Rf)
规模因子：Beta size x (R小盘股-R大盘股)
市值因子：Beta value x (R高市值-R低市值)
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