宇同学2022-12-29 22:39:57
宇同学38. The average return for Portfolio A over the past twelve months is 3%, with a standard deviation of 4%. The average return for Portfolio B over this same period is also 3%, but with a standard deviation of 6%. The geometric mean return of Portfolio A is 2.85%. The geometric mean return of Portfolio B is:A. less than 2.85%.B. equal to 2.85%.C. greater than 2.85%
回答（1）
Evian, CFA2022-12-30 10:00:02
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
可以从两个角度判断：
1.定性：当随机变量的波动越大时，A和G相差越远。当算数平均数相同的情况下，由于B组合比A的标准差更大，于是B的几何平均数更小。
2.定量：用G≈A-1/2σ²判断，当随机变量的波动越大（σ↑）时，A和G相差越远。
字母表示信息：
A：arithmetic mean
G：geometric mean
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