长同学2022-12-29 16:54:56
长同学本题AC不知道选哪个
回答（1）
Evian, CFA2022-12-30 10:17:32
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
A正确。
二叉树模型对期权估值，在模型中，上涨和下跌的幅度（u和d）体现了标的资产的波动，并且在计算期权价值的公式中u和d会影响计算结果
C不正确。
二叉树模型中使用的概率是风险中性概率，而不是标的资产真正上升和下降的概率。
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