长同学2022-12-29 16:54:23
长同学老师这个题能不能详细解答一下
回答（1）
Evian, CFA2022-12-30 10:25:12
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
Swap互换合约（默认固定换浮动）在long方角度理解
购买未来多个时间点的浮动利率，那么对购买的东西定价，定价结果就是多个时间点的固定利率。也就是说，我们用固定利率去买浮动利率。
题目问的是一份固定利率可以看成一系列（隐含）远期合约，那么每一期远期合约的定价是怎么样的？
本质是将一份互换合约拆成了一系列远期合约，而远期合约都可以对应一个固定利率和一个浮动利率，这个固定利率就是C选项中Fixed price of swap，而浮动利率就是要购买的东西。
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