Z回答（1）
Essie2022-12-26 09:20:40
Essie你好，0时刻看到的1年后到期的远期价格是F(0,12)为$32，3个月后看到的9个月到期的远期价格是F(3,12)为$27.5，这两个价格是在同一时间点上的，都是12月到期。
空头0时刻short forward at 32，3个月后远期价格变成了27.5，说明原来签订的远期合约价格更高，空头赚钱，gain为(32-27.5)，因为现在1年只过了3个月，还有9个月，所以折现要折9/12，因此是(32-27.5)/(1.04)^(0.75)。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片