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Evian, CFA2022-11-29 16:11:29
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
别担心，在题目中，我们看到“Assuming the returns of the asset classes are described by normal distributions”假设资产的收益率服从正态分布
于是我们可以通过“标准化”的操作，将所有正态分布标准化之后比较。
标准化之后分布看起来大小会变，但是区间对应的概率不会变，例如截图中，均值周围1.96倍红色阴影部分面积/总面积=概率不变
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谢谢老师耐心画图，可不可以这么理解，因为X服从正态分布，所以它的方差是1，所以标准差也是1，B选项说两倍标准差，所以就是到正负2，2与1.96更为相近，所以概率应该为95%，再加上标准化后分布概率其实没有变化，所以就是95%。
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嗯嗯，你的理解没有问题。
需要补充一点的是：
正态分布方差和标准差不一一定是1
标准正态分布方差和标准差是1
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