任同学回答（1）
Evian, CFA2022-11-21 09:21:50
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
基础课没有具体讲“互换合约swap contract的估值valuation”
interest swap contract可以看成是花钱（固定利率）买标的资产（浮动利率）
题目的意思是：站在0时刻，定了（浮动利率）的价格（固定利率），然后，站在t=3时刻，衡量合约带给投资者的价值=没有合约买（浮动利率）-有合约买（浮动利率）
由于“没有合约买（浮动利率）”的信息没给，无法判断投资者要不要多花钱买（浮动利率），所以这个题目只能选C。
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