18****702022-11-19 18:38:35
18****70老师，我想问的是这道题思路在哪里，为什么要用x.y.z三者的spot rate去求各个债券的价格，原理是什么呢，在课件中，spot rate明明是同一种东西的时间不同来求的，请老师解答
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Danyi2022-11-21 10:44:42
Danyi同学你好，
这里实际原版书的表格会有一定的歧义，可以看出两个time to matueity中间空格比较大，更好的排版其实是应该分为两个表格。见下图，右边就是单独自己一个表格，表示对应时间的spot rate,实际跟XYZ三个债券不是对应关系。
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