Doris2018-10-28 01:48:42

老师您好，在另类投资中课后题的第12题里 IF a commodity's forward curve is in con tango, the component of a commodities futures return mont likely to reflect this is A spot prices B the roll yield C the collateral yield. 老师首先1. 我想问一下这道题为什么选B？ 2. 答案解析里说当contango时没有convenience yield，为什么呢。 我知道在大宗商品里比如石油存货就可以给中石油带来便利，所以有convenience yield，但是为什么contango里没有 呢。 谢谢老师了！