138****7055回答（1）
Danyi2022-11-18 17:53:52
Danyi同学你好，
通过题干的描述，说到了利率上升，说到了价格变动幅度，所以这道题说的就是关于利率风险，利率风险就是用久期衡量，债券A比债券B敏感，意味着债券A的Duration应该更大，coupon越小，duration越大，所以选C。
含权债券，无论是call 还是 put option都会使我们久期减小。因为含权债券会涉及到提前赎回或者售回，提前还款了，那么平均还款期就会变小，久期变小。
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