Geminy2022-11-17 15:23:37
Geminy老师，关于中文解析里面的对于C选项的解析。 为什么不可以这样理解，例如我要估计一下2010-2018年整体中国股票市场的业绩，我用的是沪深300成分股做sample，那不在成分股里面的ST股票是不会被抽到的，那么这个时候用沪深300成分股估计出来的业绩有可能高估，那么我用ST股票（也就是out of sample 的数据）也能检验出来我其实高估了整体市场的业绩呢。 也就是说我开始选择沪深300成分股已经出现selection bias了，后面我用了不在我选择的样本里面的数据（out of sample）纠偏，这个应该是可行的啊，为啥不行能。 由于Selection Bias产生的偏差，用选择的样本外的数据来检验，不是很合理吗?
回答（1）
Evian, CFA2022-11-17 17:00:40
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
无论是那个时间段，整个市场中都是存活的股票，没有挂掉的股票，怎么能用一个时间段的数据说明另一个时间段数据的高估呢？
只有当抽样了一个时期存活的股票（sample one），然后另一个样本（sample two：存活+挂掉股票）才可以说明sample one的选择性偏差
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