139****67842022-11-17 11:58:08
139****6784pricing and valuation of swaps里面讲计算的时候，老师自己算用的系数是90/350、180/360、270/360、360/360，讲稿里面都是90/360，这个地方是我没理解对，还是哪里不对
回答（1）
Evian, CFA2022-11-17 16:31:42
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
按照老师板书来理解，感谢你的反馈（如下图所示优化后信息，时间轴中计算利率时，应该对应90/180/270/360），这里题目中“时间轴”单位是“季度”
0~1表示在第一个季度，R（90）表示0~1第一个季度对应的年报价利率
第一个季度对应的是报价年利率5%x(90/360)=0.9877，意味着0时刻持有0.9877的话，1时刻可以收到1
第二个季度对应的是报价年利率5.5%x(180/360)=0.9732，意味着0时刻持有0.9732的话，2时刻可以收到1
同理第三四季度
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