陈同学2018-10-26 22:51:14
陈同学你好原版书后题第279页第28题，这题我有疑问，欧式看跌期权，只能在到期日 才可以行权，所以题目问到在到期日最低价值，理论上不能按照选项B这样折现回来吧?
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Dean2018-10-29 15:11:17
Dean同学你好。看跌期权在到期日时的下限就是Max[0 , X/(1+RFR)^(T－t)－St] ,它只能在到期日是行权。我们是站在0时点的，若在到期日时是最低价格，就是需要把它折现到0时点的。
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