caramelhan2018-10-26 15:41:04
caramelhan请问这是怎么推导出来的？没明白，谢谢。
回答（1）
Dean2018-10-26 17:54:27
Dean同学你好，这个题是这样的，题目中是put call forward parity，就是把资产换成一个远期合约。那如果看跌期权的价值为0，公式就变成这样 F0(t) (payoff of bond)+ ST - F0(t) (payoff of forward)+ 0 (payoff of option)= ST (payoff of strategy)
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不明白，取0是因为put是out of the money,所以max[0,K-S]得来的么？如果是，那p-c=(x-FP)/(1+Rf)的t次方，这个公式是怎么变成上面这样的？
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同学你好，请看一下新的解释。
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