yl回答（1）
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Essie2022-11-15 11:59:22
Essie你好，这个题目根据put call parity公式去做更简单呀，反而没法用画图的方式直观的表达。
首先C+X/(1+r)T=P+S，复制一个无风险债券，那么就把C挪到等式右边，得到X/(1+r)T=P+S-C，short 无风险债券，那么等式右边就变成了-P-S+C，即short stock, a short positions in a put option, and a long position in call option.
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