赵同学回答（1）
Evian, CFA2022-11-14 10:03:31
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
如下截图，将swap（1年4期）图画出来，某一个时间点的现金流拆出来，作为一个远期合约，一共可以拆出来4个。
例如，2时间点的L2表示浮动利率，f表示固定利率，对应的这份远期合约在期初的价值不为零，期初价值不为零的远期合约不是我们学习过的正常远期合约，我们把这种远期合约称为off market forward contract。
那如果用4份正常的远期合约组成swap，那么每一个远期合约因为期限不同的原因，Forward price是不一样的，也就是截图中f会随着时间的增加而增加。
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