赵同学2022-11-13 08:02:10
赵同学为什么 A pay-fixed swap counterparty will realize an MTM gain if implied forward rates rise？
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Essie2022-11-15 13:46:21
Essie你好，swap rate是以折现因子为权重的，隐含远期利率的平均。pay fixed一方在利率上涨时，依旧可以根据合约中规定好的fixed rate进行支付，如果隐含的远期利率上升，说明pay fixed一方有gain，所以会实现MTM gain.
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