赵同学回答（1）
Evian, CFA2022-11-14 11:13:35
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
A说的是远期合约在期初时刻的估值=0
C说的是远期合约在期初定价考虑了S0和持有成本及收益
对于一个远期合约的定价，我们有通式：
FP=（S0+PVC0-PVB0)x(1+RF)^T
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学而时习之，不亦说乎👍【点赞】鼓励自己更加优秀，您的声音是我们前进的源动力，祝您生活与学习愉快!~
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