Evian, CFA2022-11-11 14:11:22

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，

这道题还是有疑惑啊，就用例子说明，现在要去签订两份期权。假设标的资产A现在是10元。我第一份call，执行价格为15元。第二份put，执行价格为15元。到期时17元，call的就是S-X=2元，put价格为0。到期时为13元，put就是2元，call就是0元。
【回复】同意你的理解，没有问题呀，你都分析出来了，只有ST=X时，两个期权call和put才可以同时价值value=0

当到期为15元，call和put相等，value为0.为什么要选B。理由是什么
【回复】ST=X=15，两个合约价值为0，都不能为投资者带来价值，所以为零，两者价值相等，选B。还能选啥，其他选项不成立呀，例如，当Call到期价值为2时put为0，此时只有call的2是positive，put的0不是positive。
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