爱同学回答（1）
Essie2022-11-10 19:11:44
Essie你好，题目说对于long方而言，如果利率和标的资产价格呈正相关，随着标的资产价格上升，long方有gain，期货合约是每日结算的，因此多头就可以将gain重新以更高的利率进行投资，所以这种情况下投资者会更喜欢futures而不是forward。
这个结论在基础班讲义中有的，在“The Full Fundamental Law of Active Mgt.”这部分内容下。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片