189****9357回答（1）
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Evian, CFA2022-11-08 17:12:16
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
嗯嗯，不需要考虑无风险资产。（确实有题目会考虑投资组合中无风险资产的占比，以及Beta的加权）
题目来自原版书课后题，题目中的“all assets in the market”相当于Market portfolio市场组合，它自己对自己的敏感程度为1。（Beta表示单个资产收益对市场组合收益的敏感程度。）
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我记得做过关于（确实有题目会考虑投资组合中无风险资产的占比，以及Beta的加权），想问下，题目怎么个问法是需要考虑无风险资产，怎么问需要考虑无风险。有没有什么关键词之类的明显特征
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在CAL、CML线上任意一点（除了最优风险组合或者市场组合）需要考虑Rf
如果仅是最优风险组合或者市场组合，就不考虑Rf
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