XU2018-10-23 19:11:56
XU33题， 为什么明明standard deviation 是风险， 但反而sd 高的那个， 有更低可能得到negative return呢？ 可以画个坐标图吗？谢谢
回答（1）
张玮杰2018-10-24 14:35:46
张玮杰同学你好，这题用标准化来解，题目中已知rbond和rstock都服从正态分布且给出了它们的均值和标准差，
所以P(rbond<0)=P((rbond-2%)/5%)<-2/5)=P(z<-2/5)，P(rstock<0)=P((rstock-10%)/15%<-2/3)=P(z<-2/3)，
z代表服从标准正态分布的随机变量，由于P(z<-2/5)>P(z<-2/3)，所以P(rbond<0)>P(rstock<0)，
B问的就是正态分布置信度为99%的置信区间，是正负2.58个标准差，
C类似A，要求P(rbond<=3%)就是要求P(（rbond-2%）/5%<=1/5)=P(z<=1/5)，z值是0.2
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