Evian, CFA2022-11-03 14:27:36

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，

如果要选A，那么题目应该表述为：
A portfolio includes two assets. The portfolio’s standard deviation equals to the difference between the weighted average mean of the two assets’ standard deviation. The correlation of these two assets is closest to:

A “-1”

When the correlation = -1,

σp²=w1²σ1²+w2²σ2²-2w1w2σ1σ2ρ1,2

σp=w1σ1-w2σ2
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