189****93572022-11-02 12:14:19
189****9357the price of a risky asset。这个定价，不是应该定的是forward·price吗。FP=S0×（1+Rf+Rp）^T.这不是正相关吗，老师你写的为什么是期初价格。这题要表达什么意思。能从实际举个例子说说吗
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Evian, CFA2022-11-02 15:34:08
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
这个题目不是从“为远期合约的标的资产定价”角度思考
而是从“资产价格”与“风险”的角度思考，最典型的例子就是债券，我们在固定收益中学习过企业债，当企业的信用越低，购买这个企业发行的债券的投资者面临的违约风险越高，此时企业债的价格越低；而国债信用质量高，信用风险小，价格较高。
从“资产价格”与“风险”的角度思考，“价格”与“风险”呈现反向关系
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但这不是衍生品的题吗，不是考察FP=S0×（1+Rf+Rp）^T这个知识点？要是说资产价格和风险的角度去考，有点类似spread？
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For a risk-averse investor, the price of a risky asset, assuming no additional costs and benefits of holding the asset, is:
题目问的是
对于一个风险厌恶的投资者，他去定价一个“风险资产”（risky asset，不是你说的衍生品定价），假设没有持有成本和收益
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