Zen2022-10-30 01:55:28
Zen37题,不是由于由于利率的改变就不能用未来现金流折现求和计算债券价格,应该用利率风险,通过duration来衡量吗?为什么这里既然用的 是未来现金流折现求和?
回答（1）
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Danyi2022-11-01 09:42:06
Danyi同学你好，
债券价格最精确的计算方法就是用未来现金流折现求和法。后面学到的久期只是估计的价格，并不准确，久期是估计债券若收益率变动1%，导致价格会变动多少，用久期是因为这里并没有给出具体收益率变动多少，或者其他条件也缺失，所以条件不够无法用未来现金流折现求和法。
最直接准确的方法就是用未来现金流折现求和法计算。
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