Zen2022-10-29 11:43:59
Zen20题,callable相比于pure,当利率下降时,它上升的更少,为什么呢?不考虑到callable发行价格比pure更低吗?这样,不是上升的 会更多吗 ?
回答（1）
Danyi2022-10-31 16:11:57
Danyi同学你好，
因为Callable bond=option free bond-call option。利率下降，更有可能行权，所以call option更值钱，因此call option的价格上升。减得更多，就意味着Callable bond上涨的少。
为乘风破浪的你【点赞】👍让我们知晓您对答疑服务的支持！~
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
所以利率上升时,Callable bond的下降较Pure bond较小.所以利率下降时,Callable bond的上升较Pure bond也较小.是吗?不过按照老师说的,为什么利率下降,call option的价格就会上升呢?这个好像没有介绍过公式吧?
- 追答
-
利率下降的时候，更有可能行权，意味着这个权利值钱，也就是call option价值会升高
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片