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Danyi2022-10-25 11:46:40
Danyi同学你好，
题目这里问到的是holding period，holding period这里指的是实际持有期限，麦考利久期就是一个持有期的概念，所以选Macaulay Duration。而duration gap的意思是麦考利久期和投资期限之间的差异。
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但题目中不是提及了offset吗？不是麦考利久期和投资期限之间进行offset从而判断吗？
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Duration gap讲的是market price risk和coupon reinvestment risk之间的关系。如果是相互抵消了，Duration gap=Macaulay Duration-Investment Horizon，就表示Macaulay Duration=Investment Horizon。
题目这里问到的是holding period，holding period这里指的是实际持有期限，麦考利久期就是一个持有期的概念，所以选Macaulay Duration。而duration gap的意思是麦考利久期和投资期限之间的差异，不论是不是抵消，只要描述的是这个差异Macaulay Duration-Investment Horizon才是duration gap的概念
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