yl2022-10-21 15:56:06
yl老师好，一系列的forward contract可以合成swap contract 但是在互换合同中的long 方，支固定收浮动；而一系列的forward合同里每期支付的不固定，二者怎么可比呢
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最佳
Evian, CFA2022-10-22 00:00:46
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
好问题！~
你只要理解Forward有两笔现金流即可
作为long方，签订forward，标的资产是interest，未来T时刻，以FP价格（固定好的interest）购买市场不确定的market interest
理解角度：T时刻，long方不签订合约，自身会收到市场的浮动利率，0时刻思考T时刻确实面临着风险，于是才签订远期合约
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