王同学2022-10-19 11:50:24
王同学老师，计算optionpremium的方法有点混，可以这么理解吗？reading45讲期权时，计算期权费的公式是“optionvalue=intrinsicvalue+timevalue"，其中intrinsicvalue=max[0,S-X]（以call为例）；reading46讲的二叉树模型，计算出的也是optionvalue既包含intrinsicvalue也包含timevalue，如果期权还有一段时间到期的话，二叉树计算出的optionvalue减去max[0,S-X]剩下的部分就是timevalue，是这个意思吗？
回答（1）
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Evian2022-10-19 22:20:05
Evianヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
嗯嗯，你的理解没有问题~
补充：
两个章节讲的期权估值方法不同，但是他们做的事情就是“对期权定价”
· option value、intrinsic value、time value可以理解为“某一个时间点分析期权价值的构成”
· 二叉树可以理解为“未来现金流折现求和”的思想（涉及一个时间段而不是一个时间点分析）
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