天堂之歌

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李同学2022-10-17 14:48:57

这道题里的underlying value和 stock's current price也就是S有什么关系?

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回答(1)

Evian, CFA2022-10-19 16:44:50

ヾ(◍°∇°◍)ノ゙你好同学,

underlying value是标的资产价格(没有明确时间点)
当下标的资产价格=stock´s current price
current指的是“当下、现在的”

B和C中有明确的时间点:到期时间点at expiration
----------------------
学而时习之,不亦说乎👍【点赞】鼓励自己更加优秀,您的声音是我们前进的源动力,祝您生活与学习愉快!~

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评论
追问
咱们衍生品整章都在区分price 和 value 这里对于underlying assets 的 price 可以和 value混用了?
追答
如果没有明确说明的情况下,我们都会认为定价合理,也就是“定的Value”和“市场价格price”相等 如果题目说了模型定价和市场价格不相等,此时很有可能再考套利(低买高卖)

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