神同学2022-10-16 16:18:56
神同学负相关风险不是更小吗？为什么不选A？
回答（1）
Evian, CFA2022-10-17 14:29:25
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
相关系数越小，投资组合的分散化效果越好
以上这句话没有问题
题目已经规定了两个资产：
1.risk-free asset
2.a risky asset
两者的相关系数是0（无风险资产的收益率是一个固定的数值，不会随另一个风险资产收益率变化而变化），它不可能是-1，所以题目的答案是0，不是A的-1
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