Dirk回答（1）
Evian, CFA2022-10-17 18:32:17
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
投资组合它认为只有系统性风险应该被补偿，也就是Beta衡量的风险被补偿，需要用CAPM模型
题目给的标准差和相关系数，是为了求Beta而给出的
----------------------
学而时习之，不亦说乎👍【点赞】鼓励自己更加优秀，您的声音是我们前进的源动力，祝您生活与学习愉快!~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片