Zen2022-10-14 16:05:21
Zen老师说:修正久期是一阶导的结果:△P/△y,但是修正久期不是(△p/p)/△y吗?到底是哪个?
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Danyi2022-10-14 17:53:01
Danyi同学你好，
这里我们是可以把修正久期理解成价格与利率之间关系的斜率，但是它不完全是斜率的数值。斜率是△p/△y，但这个斜率算出来是没有意义的，因为△p它是以金额为单位，而△y它是以百分号为单位的，两者不统一所以这个比值本身我们并不好解释它的意义。
然后人为的把他们的单位都换成百分比（所以这里才除了P，∆P/P)，这样单位统一才有意义。
因此就可以理解成利率变动1%，价格变动百分之多少了。
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或者我可以理解成斜率=Money duration
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