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天堂之歌

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刘同学2022-10-12 14:57:16

请问这一个题目哪里有讲到？

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回答（1）

Chris Lan2022-10-12 16:35:07

同学您好
sharpe ratio和sortino ratio在讲义中是有的。
但是safety-first原版书没有提及。
safety-first是指用(RP-RL)/Std P
RP是指组合的回报
RL是指最低的要求回报率
Std P是指组合回报的标准差

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