罗同学2022-10-12 10:49:40
罗同学想问一下组合的话，不需要知道权重吗？
回答（1）
Evian, CFA2022-10-13 00:27:50
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
这个题目里确实提及了两个资产，但是题目不是将两个资产构建一个投资组合
有一个资产时，我们有一组收益率数据，我们假设它是a normal distribution
当我们有两个资产的时候，我们有两组收益率数据，我们假设他们是两个normal distribution，共同组成了a multivariate normal distribution
可以理解为多元正态分布，或者高斯分布，如图所示，分布的呈现在维度上提升了，但是相关计算是不要求掌握的
有兴趣了解：https://www.cnblogs.com/bingjianing/p/9117330.html
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multivariate normal distribution可以理解为多元正态分布，或者高斯分布，
一个正态分布（表示的是一组数据的分布）只要知道“均值和方差”即可以表示出来，
两个正态分布（表示的是两组数据的分布）只要知道“均值和方差”和“他们之间的相关系数”即可以表示出来，结果就是多元正态分布，因为此时涉及了两个分布，之间是有相关性存在的，需要用到相关系数。
所以如解析所示，当两组正态分布的数据容在一起形成一个新的正态分布时，应该是两个均值两个方差和一个相关系数，总共5个参数即可确定这个新的分布。
推广至n组正态分布的数据容在一起形成一个新的正态分布时，应该是：n均值，n方差，(n-1)n/2个相关系数。
(n-1)n/2求法：
n组数据的相关系数ρ有相同的，例如ρ(1,2)和ρ(2,1)，也有不同的，例如ρ(1,2)和ρ(1,3)，一共有多少个不同的ρ应用到呢，ρ表示的是两组数据之间的线性相关程度的量，那么本题相当于n个ρ中抽取2个ρ做组合，nC2=n!/[2!(n-2)!]=[(n-1)n]/2，运用到的是一级基础班数量科目中的贴标签/组合/排列的知识。
截图题目视频解析（就是你截图的视频，不是新的视频），登录金程网校查看视频解析：：
https://www.gfedu.cn/home/#/exam/single/q51065/
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