xinran hu2022-10-11 15:04:19
xinran hu请问老师说定价定的是C是因为浮动利率无法确定，那如何能算出来浮动利率的现值呢？
回答（1）
Evian, CFA2022-10-14 22:06:18
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
在期初时间点，签订一份Swap，0~4，一共四期，已知0~1,0~2,0~3,0~4这4个阶段的浮动利率
然后用这四个浮动利率计算，算出一个平均利率（固定利率）
直观理解：
作为Swap的long方，支固定收浮动
我们要收到未来4笔大小不一样的浮动利率
作为等价回报
我们要支付未来4笔大小一样的固定利率
以上的过程，也可以理解为固定利率是对浮动利率的定价，因为我们在用固定利率买浮动利率
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