金同学2018-10-16 20:55:45
金同学请问correlation和组合risk的关系？ 是否correlation越小risk的分散越好，还是越接近与0的话risk的分散越好？
回答（1）
张玮杰2018-10-17 10:53:28
张玮杰同学你好，从组合角度看，理论上来说，最好的分散化的相关系数是-1，因为两个资产的走向是相反的，一个跌了另一个会涨这种
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