150****43412022-10-07 13:24:23
150****4341老师，这题我的解题思路是：风险越高，有E（r）越高，所有找E（r）最高的，请问这个思路有什么问题？
回答（1）
Evian, CFA2022-10-08 09:13:58
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
感谢提供截图信息！~
题目问的是total risk（总风险），直接衡量总风险的指标是sigma（σ，截图表格中第三列信息），于是应该选择最高预期标准差25的资产1.
你的思路看的是预期收益率E(r)，它并不直接衡量风险，而是表示资产的收益率，由于题目没有说明计算方式，于是它可以是Beta对应的系统性风险得到的收益率补充，也可以是总风险对应的收益率
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