红同学回答（1）
最佳
Evian, CFA2022-10-05 00:21:52
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
蒙特卡罗模拟：
从一个假定的概率分布或分布中，产生大量的随机样本数据，以便研究目标事件。
例如，股票收益率假设为正态分布，然后我们产生大量随机样本数据，然后看看低于某一个收益率水平的概率是多少
它有三个步骤：
1.构造或描述概率过程；
2.实现从已知概率分布抽样；
3.建立各种估计量。
举例，我们研究收益率，尤其是极端损失的情况：
1.假设收益率（总体）服从正态分布
2.告诉计算机模型，从正态分布中抽样
3.选择收益率小于-15%的样本部分研究（假设此时小于-15%的数据站到样本数据的5%）
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请问这在今年的考点里嘛
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