淑同学2022-09-30 10:58:51
置信度上升，置信区间变大，说明区间的width变大。但是课上讲的是如果想估计的更准确，应该让width变小。这两种说法是不是矛盾了呀？或者是不应该把置信度理解为估计的准确度？
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Evian, CFA2022-09-30 22:19:54
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
置信度上升，置信区间变大，说明区间的width变大。
【回复】这句话没有问题。但是这句话不代表：置信区间越大估计准确性越高。
区间如果越窄，估计的准确性越高，例如我们抓坏人，其中一个特点是确定身高，我们可以确定嫌疑犯的身高区间越窄，说明我们的估计越准确
想估计的更准确，应该让width变小
【回复】这句话没有问题
这两种说法是不是矛盾了呀？或者是不应该把置信度理解为估计的准确度？
【回复】不矛盾，置信度=1-显著性水平，置信度≠估计的准确度
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置信度=1-显著性水平，这个公式可以理解。显著性水平是落在区间外的概率，按照这个公式，置信度不就应该是落在区间内的概率吗？为什么说置信度不等于估计的准确程度？置信度60%和置信度99%比较，不应该是99%的置信度估计的更准确吗？
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置信度说明的是“信心程度”，例如我们有95%的信心（这个数值是人为主观可以改变的一个数值），总体均值落在我们构建的置信区间内，此时显著性水平为5%，我们可以说：假设原假设是真的，我们有5%的可能性拒绝原假设
估计的准确性衡量是用“power of test”来衡量的，power of test指的是：当原假设为假，正确拒绝原假设的概率
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