淑同学回答（1）
Evian, CFA2022-09-30 22:16:32
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
σp²=w1²σ1²+w2²σ2²+2w1w2COV1,2 = w1²σ1²+w2²σ2²+2w1w2σ1σ2ρ1,2
当相关系数为-1时，以上公式可以化简为：σp²=(w1σ1-w2σ2)²
那么σp=丨w1σ1-w2σ2丨
题目说投资组合获得的收益是无风险收益，那么σp=丨w1σ1-w2σ2丨=0，收益率为以下截图红色框（Y轴交点）
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如果是投资两类资产，相关系数等于-1的时候，组合赚到的是risk free rate，此时资产的diversification效果也最好。是否ρ=-1时一般就是这两条性质？
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嗯嗯，你的理解没有问题
我觉得还需要加一条相关系数为-1时的含义，表示X和Y这两组随机变量变动的方向是相反的
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好的，谢谢^_^
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别客气，不好意思，这次回复的有点迟了
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