189****9357回答（1）
Evian, CFA2022-09-30 22:08:37
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
蒙特卡洛模拟不需要从真实总体中抽样，是模特卡洛模拟的模型生成样本数据。
它有三个步骤：
1.构造或描述概率过程；
2.实现从已知概率分布抽样；
3.建立各种估计量。
举例，我们研究收益率，尤其是极端损失的情况：
1.假设收益率（总体）服从正态分布
2.告诉计算机模型，从正态分布中抽样
3.选择收益率小于-15%的样本部分研究（假设此时小于-15%的数据站到样本数据的5%）
----------------------
学而时习之，不亦说乎👍【点赞】鼓励自己更加优秀，您的声音是我们前进的源动力，祝您生活与学习愉快!~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片