JQL2022-09-25 22:10:35
JQL老师，能不能直接由于23相关性最小，方差最小呢？
回答（1）
Evian, CFA2022-09-26 13:37:05
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
可以。因为投资组合的标准差取决于单个资产的标准差、权重、两两资产的相关系数，除了两两资产之间的相关系数，其余的标准差和权重都是相同的。
ABC三个选项中，资产123都有两两组合，例如资产1和资产2组合，资产1和资产3组合，那么构成投资组合之后，各个资产的标准差和权重是相等的，只有单个资产之间的相关系数不同，所以对比相关系数等价于对比投资组合的标准差。
----------------------
学而时习之，不亦说乎👍【点赞】鼓励自己更加优秀，您的声音是我们前进的源动力，祝您生活与学习愉快!~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片