JQL2022-09-25 21:32:09
JQL老师，为什么斜方差的极具上升会导致方差的影响极具减小？
回答（1）
Evian, CFA2022-09-26 13:43:42
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
结合截图最后一个公式，等权重的投资组合标准差计算
其中单个资产的协方差对于投资者标准差的贡献（"(N-1)/N"）会随着N的增加而增加，而单个资产的标准差对于投资组合标准差的贡献程度（1/N）会随着N的增加而减小。
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