淑同学2022-09-23 14:15:16
是不是衍生品里考套利都是和put call parity相关的？类似这道题，合成call、put和stock都可以，计算合成后的价格，然后和题目中给出的价格去比较，只要不相等就有套利机会？
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Evian, CFA2022-09-23 18:08:22
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
是不是衍生品里考套利都是和put call parity相关的？
【回复】不是的。和买卖权评价公式相关的套利，仅仅是套利的一种情况，如果没有买卖权平价公式，也可以出现套利。例如，我们但看一个股票，股票估值（用DDM模型，是权益中学的模型）10元，而市场股票价格为12元，此时有套利机会。
类似这道题，合成call、put和stock都可以，计算合成后的价格，然后和题目中给出的价格去比较，只要不相等就有套利机会？
【回复】嗯嗯，是的，计算出来的理论价格和市场价格不一致，此时有套利空间。
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