李同学2022-09-23 03:00:01
李同学说错了，是%delta bond value 公式没看懂
回答（1）
Danyi2022-09-23 09:52:59
Danyi同学你好，
这个公式本质跟前面学到的久期和凸性对价格的影响是一样的，见下图。区别就是一个是∆y，一个是∆spread。
y就是yield，yield是由两部分组成=benchmark rate+spread。
∆y就是yield整体的变动
∆spread就是yield中其中spread变动
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